L’Autorità bancaria europea ha pubblicato l’aggiornamento del dashboard CRR3/CRD6 relativo al secondo trimestre 2026, da cui emerge che le banche dell’UE e del SEE continuano a detenere riserve di capitale ben superiori ai requisiti minimi regolamentari mentre entra in vigore il quadro di Basilea III a regime.
Coefficienti patrimoniali e requisiti minimi
L’ultimo dashboard dell’Autorità bancaria europea include dati al secondo trimestre 2026 relativi a 129 banche al massimo livello di consolidamento nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo. Dai risultati emerge che le banche mantengono coefficienti medi di Common Equity Tier 1 stimati al 15,1% con le regole CRR3 pienamente applicate.
L’aumento relativo del capitale minimo richiesto di classe 1 (Tier 1) a piena attuazione è stimato al 6,0%, in crescita rispetto al 5,1% della precedente rilevazione basata sui dati del quarto trimestre 2025. La stima più elevata deriva dall’aumento degli importi complessivi dell’esposizione al rischio calcolati con il metodo standardizzato e da esposizioni più ampie soggette a disposizioni transitorie. Nel campione esaminato, 33 enti sarebbero vincolati dall’output floor a regime.
Carenze di capitale e calendario di attuazione
Nell’ipotesi di bilanci statici, l’analisi non evidenzia carenze di capitale per gli enti partecipanti prima del 2030. Questa tempistica lascia agli enti interessati il tempo di adeguarsi ai limiti regolamentari definitivi.
Le carenze di capitale complessive sono stimate in 2,2 miliardi di euro nel 2030 e salgono a 18,5 miliardi di euro con il quadro pienamente applicato nel 2033. A piena attuazione, tali carenze rappresentano in media lo 0,6% del capitale totale delle banche del campione.
Metodologia e considerazioni sui dati
Il calcolo dell’output floor applica i fattori di calibrazione previsti dall’articolo 465(1) del CRR3, che vanno dal 50% fino alla calibrazione finale del 72,5%. I dati a regime eliminano le disposizioni transitorie applicate alle attività ponderate per il rischio equivalenti al metodo standardizzato.
Gli attuali dati di vigilanza non rilevano ancora pienamente le disposizioni transitorie sul rischio di credito, il cui impatto è quindi registrato come pari a zero in questa edizione del dashboard. L’EBA ha osservato che la scadenza di tali disposizioni transitorie modificherà le RWA per il rischio di credito equivalenti al metodo standardizzato e che sono previsti adeguamenti del quadro dei dati nelle prossime edizioni. Tutti i calcoli si basano sui requisiti di capitale complessivi ed escludono gli orientamenti di secondo pilastro (Pillar 2 Guidance).
| Indicatore | Valore / stima |
|---|---|
| Dimensione del campione | 129 banche al massimo livello di consolidamento |
| Coefficiente CET1 stimato (a regime) | 15.1% |
| Aumento del capitale minimo richiesto di classe 1 | 6.0% |
| Enti vincolati dall’output floor | 33 enti |
| Carenza di capitale stimata (2030) | 2,2 miliardi di euro |
| Carenza di capitale stimata (2033) | 18,5 miliardi di euro (0,6% del capitale totale attuale) |
Domande frequenti
Qual è il coefficiente CET1 medio stimato per le banche UE/SEE secondo il CRR3?
L’Autorità bancaria europea stima un coefficiente medio di Common Equity Tier 1 (CET1) del 15,1% per le banche UE/SEE con il quadro CRR3 pienamente applicato.
Quando sono previste carenze di capitale con il quadro a regime?
Ipotizzando bilanci statici, non sono previste carenze di capitale prima del 2030. Le carenze sono stimate in 2,2 miliardi di euro nel 2030 e in 18,5 miliardi di euro nel 2033.
