Dashboard degli scenari di rischio di mercato: stress test EBA 2025

Esplora i parametri di rischio di mercato prescritti dalla BCE per lo scenario avverso dello stress test a livello UE 2025. Shock azionari, curve dei tassi di interesse, movimenti dei cambi, spread creditizi, prezzi delle materie prime e superfici di volatilità, tutto in un’unica dashboard interattiva.

−66%Shock azionario UE più severo (Ungheria)

+127 bpsShock sul tasso swap EUR a 3M

+65%Impennata del prezzo del gas naturale

+233%Shock di volatilità VSTOXX a 3M

Azioni & materie prime

Tassi di interesse

Cambi

Spread creditizi

Volatilità

−66.3%Azioni UE più colpite: Ungheria

−60.7%Shock USA (S&P 500)

+65.3%Impennata del prezzo del gas naturale

Paesi UE

Globale / regionale

Tutti

Shock sugli indici azionari: scenario avverso

Variazione relativa rispetto al punto di partenza (%). Ordinati dal più al meno severo.

Shock sui prezzi delle materie prime

Scostamento rispetto al punto di partenza (%)

+127 bpsShock swap EUR a 3M

+79 bpsShock swap EUR a 10Y

InvertitaPendenza della curva dei rendimenti nello scenario avverso

Shock sugli swap su tassi di interesse per valuta

Variazione assoluta in punti base per scadenza (3M, 1Y, 5Y, 10Y)

Valuta / regione	3M	1Y	5Y	10Y

+64.8%Il più ampio: EUR/RUB

+36.5%Shock EUR/TRY

0.0%EUR/USD, EUR/GBP invariati

Shock sui cambi: euro contro altre valute

Variazione relativa (%). Positivo = apprezzamento dell’EUR. Le principali coppie di valute di riserva restano invariate.

Coppia	Shock	Descrizione

+179 bpsTitoli sovrani a 10Y Italia / Spagna / Grecia

+276 bpsCorporate finanziari UE (high yield)

+151 bpsTitoli sovrani a 10Y Bulgaria / Ungheria

Spread sovrani

Spread corporate

Shock sugli spread creditizi sovrani: scadenza 10Y

Variazione assoluta in punti base. Ordinati per severità.

Paese	3M	1Y	5Y	10Y

+233%Shock VSTOXX a 3M

+247%Volatilità azionaria EM a 3M

+158%Shock di volatilità tassi EUR 1Mx1Y

Volatilità azionaria

Volatilità dei tassi di interesse

Shock sulla volatilità implicita azionaria

Variazione relativa (%) della volatilità implicita rispetto al punto di partenza

Per i dati dello scenario macroeconomico (PIL, disoccupazione, inflazione e mercato immobiliare) usa il nostro Esploratore degli scenari dello stress test EBA 2025. Per capire come questi shock si sono tradotti nell’erosione del capitale delle banche, leggi la nostra analisi dei risultati 2025.

Fonte: scenario di rischio di mercato della BCE per lo stress test a livello UE 2025 sul settore bancario (aggiornato al 12 febbraio 2025). Tutti gli shock si applicano nel primo anno dello scenario avverso. Lo scenario di base non prevede variazioni dei prezzi azionari e l’iTraxx segue i premi per il rischio a livello di area dell’euro. Questo strumento è fornito a solo scopo informativo da Generation Impact Global e non costituisce consulenza finanziaria o normativa.

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