Comprendere gli stress test bancari “
” a livello dell’UE
Strumenti interattivi gratuiti, analisi basate sui dati e guide pratiche relative allo stress test EBA 2025 a livello europeo — dagli scenari macroeconomici e dai parametri di rischio di mercato ai risultati relativi all’esaurimento del capitale e alle strategie di preparazione.
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Strumenti gratuiti lato client realizzati sulla base dei dati ufficiali di EBA, BCE ed ESRB. Non è richiesta alcuna registrazione: l'elaborazione avviene interamente nel browser.
Esploratore degli scenari dello stress test EBA 2025
Strumento di analisi dell'impatto sul valore aggiunto lordo settoriale
Valutazione della preparazione allo stress test
Dashboard degli scenari di rischio di mercato
Dati chiave in sintesi
Dati salienti dello scenario sfavorevole dell’ESRB/BCE e dei risultati dell’EBA.
Articoli di questa serie
Cinque articoli approfonditi con elementi interattivi, dalla panoramica sul framework alla strategia di preparazione.
Che cos’è lo stress test a livello dell’UE? Quadro di riferimento, metodologia e istituzioni
Scenario sfavorevole per il 2025: dati chiave e loro significato
Risultati del 2025: esaurimento del capitale, fattori di perdita e cosa è cambiato rispetto al 2023
Analisi dei rischi settoriali: quali settori registrano i cali più marcati del valore aggiunto lordo (VAL)
Come prepararsi al prossimo stress test a livello europeo
Linee guida congiunte delle autorità di vigilanza europee (ESA) sugli stress test ESG: cosa devono sapere gli istituti finanziari
Informazioni sullo stress test a livello dell’UE
Lo stress test a livello dell’UE è un esercizio biennale coordinato dall’Autorità bancaria europea in collaborazione con la BCE, il CERS e le autorità nazionali competenti. Esso valuta la resilienza del sistema bancario dell’UE sottoponendo le banche a uno scenario macroeconomico avverso, ipotetico ma grave.
L'esercitazione del 2025 ha coinvolto 64 banche dell'Unione europea e della Norvegia, che rappresentano il 75% del totale delle attività bancarie dell'UE. I risultati confluiscono direttamente nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e nella definizione degli orientamenti relativi al secondo pilastro, che limitano il capitale disponibile per le distribuzioni.
Non esiste una soglia di superamento o fallimento. L’esercizio mette invece in luce dove si concentrano le vulnerabilità, consentendo alle autorità di vigilanza, alle banche e agli operatori di mercato di intervenire prima che si verifichino crisi reali.
Lo stress testing incontra la gestione dei dati ESG
Generation Impact Global sviluppa software per istituti finanziari che gestiscono dati non finanziari — dai rischi climatici alla rendicontazione normativa. La nostra piattaforma supporta l'infrastruttura dati su cui si basano le comunicazioni relative agli stress test.
